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Horizon Technology Finance Corporation 백테스트
Horizon Technology Finance Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.3%, MDD -3.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -7.9%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -13.8%, Sharpe 0.20, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 65.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -3.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=22 |
0.8% | -13.8% | 0.20 | 0.06 | 1.1배 | 16 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.4 |
0.3% | -3.9% | 0.15 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=12, mult=3 |
-0.4% | -17.6% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 18 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=230 |
-5.1% | -70.7% | -0.14 | -0.07 | 0.4배 | 22 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=74 |
-3.1% | -42.4% | -0.19 | -0.07 | 0.6배 | 16 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.14 |
-2.0% | -39.8% | -0.21 | -0.05 | 0.7배 | 74 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=157 |
-5.6% | -64.1% | -0.24 | -0.09 | 0.4배 | 30 | 39% |
| Supertrend period=21, mult=2.9 |
-7.4% | -74.8% | -0.29 | -0.10 | 0.3배 | 112 | 57% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=16 |
-8.3% | -78.1% | -0.37 | -0.11 | 0.3배 | 196 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.26 |
-13.7% | -90.2% | -0.64 | -0.15 | 0.1배 | 495 | 54% |
| 매수후보유 | -7.9% | -79.1% | -0.08 | -0.10 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.