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Host Hotels & Resorts, Inc. 백테스트
Host Hotels & Resorts, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -91.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -11.0%, Sharpe 0.39, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.7%, MDD -86.6%, 노출 75%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=37 |
1.4% | -11.0% | 0.39 | 0.12 | 1.9배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=70 |
3.7% | -86.6% | 0.31 | 0.04 | 5.5배 | 115 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=106 |
2.9% | -82.1% | 0.28 | 0.03 | 3.7배 | 83 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=217 |
2.7% | -84.7% | 0.28 | 0.03 | 3.4배 | 59 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.08 |
1.3% | -84.1% | 0.23 | 0.02 | 1.8배 | 287 | 72% |
| Supertrend period=12, mult=3.1 |
0.1% | -84.4% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 319 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.5 |
0.6% | -19.7% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 6 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.3% | -94.5% | 0.10 | -0.02 | 0.3배 | 369 | 52% |
| MACD fast=20, slow=61, signal=21 |
-2.7% | -90.4% | 0.08 | -0.03 | 0.3배 | 446 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=11, mult=3.1 |
-1.5% | -89.8% | 0.08 | -0.02 | 0.5배 | 151 | 35% |
| 매수후보유 | 4.5% | -91.2% | 0.34 | 0.05 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.