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HealthStream, Inc. 백테스트
HealthStream, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.3%, MDD -59.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -92.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -68.9%, Sharpe 0.41, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 23.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.3%, MDD -59.8%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=78 |
8.8% | -68.9% | 0.41 | 0.13 | 9.1배 | 91 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.1 |
6.9% | -60.9% | 0.38 | 0.11 | 5.7배 | 89 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=89 |
6.6% | -65.2% | 0.35 | 0.10 | 5.3배 | 49 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=19 |
5.3% | -59.8% | 0.32 | 0.09 | 3.9배 | 77 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=12, mult=3.4 |
1.6% | -28.7% | 0.22 | 0.06 | 1.5배 | 18 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=29 |
2.0% | -36.7% | 0.22 | 0.06 | 1.7배 | 33 | 5% |
| MACD fast=27, slow=59, signal=23 |
-3.4% | -91.2% | 0.16 | -0.04 | 0.4배 | 206 | 52% |
| Supertrend period=17, mult=4.6 |
-1.0% | -89.1% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 73 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.09 |
-2.5% | -81.4% | 0.09 | -0.03 | 0.5배 | 267 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-11.5% | -96.4% | -0.10 | -0.12 | 0.0배 | 445 | 50% |
| 매수후보유 | 4.6% | -92.6% | 0.39 | 0.05 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 78일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 78일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.