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H2O America 백테스트
H2O America의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -56.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -47.0%, Sharpe 0.37, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=138, slow=415 |
5.8% | -47.0% | 0.37 | 0.12 | 20.7배 | 33 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=25 |
1.5% | -20.1% | 0.32 | 0.07 | 2.2배 | 10 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=124, slow=159 |
3.5% | -61.2% | 0.27 | 0.06 | 6.6배 | 61 | 63% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=23, threshold=-0.15 |
3.5% | -74.0% | 0.26 | 0.05 | 6.6배 | 87 | 99% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=14, mult=4 |
1.2% | -30.6% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 132 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=156, exitN=54 |
1.8% | -54.6% | 0.20 | 0.03 | 2.6배 | 91 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.1 |
0.7% | -27.1% | 0.13 | 0.02 | 1.4배 | 100 | 8% |
| Supertrend period=29, mult=4.4 |
-2.2% | -92.3% | -0.03 | -0.02 | 0.3배 | 375 | 52% |
| MACD fast=14, slow=51, signal=19 |
-4.2% | -95.5% | -0.15 | -0.04 | 0.1배 | 657 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-4.5% | -97.8% | -0.16 | -0.05 | 0.1배 | 664 | 52% |
| 매수후보유 | 7.2% | -56.5% | 0.40 | 0.13 | 43.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 138일 평균가격이 415일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 138일 평균이 415일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.