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Humacyte, Inc. 백테스트
Humacyte, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -4.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -37.9%, MDD -96.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 16.7%, MDD -78.1%, Sharpe 0.57, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 54.6%p 높고, MDD는 18.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -4.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=9, slow=22, signal=15 |
16.7% | -78.1% | 0.57 | 0.21 | 2.4배 | 83 | 50% |
| Supertrend period=11, mult=2.8 |
4.0% | -78.1% | 0.38 | 0.05 | 1.2배 | 36 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=33 |
0.9% | -4.3% | 0.35 | 0.22 | 1.1배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=228 |
1.8% | -54.8% | 0.24 | 0.03 | 1.1배 | 4 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.1 |
-1.6% | -64.7% | 0.19 | -0.03 | 0.9배 | 36 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2 |
-4.3% | -66.2% | 0.19 | -0.06 | 0.8배 | 54 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.28 |
-11.8% | -85.6% | 0.13 | -0.14 | 0.5배 | 151 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=153 |
-4.2% | -64.7% | 0.13 | -0.07 | 0.8배 | 8 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=10, mult=1.4 |
-9.0% | -68.4% | 0.09 | -0.13 | 0.6배 | 42 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=76 |
-22.9% | -85.5% | 0.02 | -0.27 | 0.2배 | 17 | 62% |
| 매수후보유 | -37.9% | -96.6% | -0.05 | -0.39 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(9·22일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.