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Hut 8 Corp. 백테스트
Hut 8 Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 65.1%, MDD -67.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 23.7%, MDD -95.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 84.0%, MDD -75.0%, Sharpe 1.11, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 60.3%p 높고, MDD는 20.0%p 개선됐습니다(CAGR 65.1%, MDD -67.4%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=22, slow=39, signal=24 |
84.0% | -75.0% | 1.11 | 1.12 | 167.1배 | 66 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.2 |
65.1% | -67.4% | 1.02 | 0.97 | 67.4배 | 48 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=27, threshold=0.11 |
53.0% | -70.4% | 0.91 | 0.75 | 35.6배 | 132 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=11 |
53.3% | -80.4% | 0.91 | 0.66 | 36.1배 | 116 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=20, mult=1.4 |
47.5% | -69.0% | 0.87 | 0.69 | 26.2배 | 60 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=22 |
44.8% | -78.5% | 0.85 | 0.57 | 22.3배 | 30 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=60 |
43.4% | -77.3% | 0.84 | 0.56 | 20.6배 | 23 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=207 |
41.3% | -77.5% | 0.82 | 0.53 | 18.3배 | 13 | 47% |
| Supertrend period=11, mult=3.4 |
40.3% | -79.2% | 0.81 | 0.51 | 17.1배 | 54 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.38 |
38.2% | -74.9% | 0.79 | 0.51 | 15.2배 | 224 | 47% |
| 매수후보유 | 23.7% | -95.0% | 0.74 | 0.25 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(22·39일)이 신호선(24일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.