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IBEX Limited 백테스트
IBEX Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 16.1%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 14.8%, MDD -56.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 24.6%, MDD -34.6%, Sharpe 0.76, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.8%p 높고, MDD는 21.4%p 개선됐습니다(CAGR 16.1%, MDD -30.5%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=3.6 |
24.6% | -34.6% | 0.76 | 0.71 | 3.7배 | 17 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=52 |
20.9% | -34.5% | 0.69 | 0.60 | 3.1배 | 19 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=103 |
19.3% | -34.6% | 0.66 | 0.56 | 2.9배 | 13 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=38 |
16.1% | -30.5% | 0.59 | 0.53 | 2.4배 | 11 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0 |
15.9% | -38.1% | 0.58 | 0.42 | 2.4배 | 31 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=28, mult=2 |
9.0% | -30.2% | 0.42 | 0.30 | 1.7배 | 21 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.6 |
5.6% | -41.1% | 0.34 | 0.14 | 1.4배 | 38 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=11 |
4.2% | -35.5% | 0.28 | 0.12 | 1.3배 | 33 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
-1.2% | -57.5% | 0.15 | -0.02 | 0.9배 | 81 | 53% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=17 |
-1.9% | -52.4% | 0.11 | -0.04 | 0.9배 | 69 | 47% |
| 매수후보유 | 14.8% | -56.0% | 0.52 | 0.26 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.