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ImmunityBio, Inc. 백테스트
ImmunityBio, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 53.2%, MDD -60.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.4%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 53.2%, MDD -60.1%, Sharpe 0.94, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 66.6%p 높고, MDD는 37.0%p 개선됐습니다(CAGR 53.2%, MDD -60.1%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.7 |
53.2% | -60.1% | 0.94 | 0.89 | 109.8배 | 34 | 16% |
| MACD fast=20, slow=26, signal=37 |
33.4% | -85.9% | 0.74 | 0.39 | 23.8배 | 92 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=29, mult=3.1 |
30.3% | -68.6% | 0.71 | 0.44 | 18.4배 | 24 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=31 |
29.6% | -77.1% | 0.70 | 0.38 | 17.4배 | 58 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=8 |
26.7% | -83.3% | 0.67 | 0.32 | 13.5배 | 24 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=109 |
24.1% | -68.2% | 0.63 | 0.35 | 10.7배 | 9 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=0.07 |
21.8% | -82.5% | 0.62 | 0.26 | 8.8배 | 222 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=229 |
19.9% | -68.3% | 0.58 | 0.29 | 7.3배 | 15 | 32% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
0.6% | -89.8% | 0.38 | 0.01 | 1.1배 | 32 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
-10.2% | -94.5% | 0.24 | -0.11 | 0.3배 | 227 | 43% |
| 매수후보유 | -13.4% | -97.1% | 0.39 | -0.14 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 26일 평균의 상단 밴드(변동성 2.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 26일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.