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ICF International, Inc. 백테스트
ICF International, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -66.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -47.3%, Sharpe 0.35, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=85 |
5.6% | -47.3% | 0.35 | 0.12 | 3.0배 | 37 | 61% |
| Supertrend period=26, mult=4.6 |
5.1% | -48.3% | 0.32 | 0.11 | 2.7배 | 55 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=61 |
4.7% | -34.7% | 0.32 | 0.13 | 2.5배 | 26 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=125 |
4.2% | -50.7% | 0.29 | 0.08 | 2.3배 | 43 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=-0.12 |
3.9% | -63.6% | 0.28 | 0.06 | 2.1배 | 107 | 80% |
| MACD fast=24, slow=59, signal=33 |
3.5% | -56.2% | 0.26 | 0.06 | 2.0배 | 131 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.8 |
1.9% | -33.9% | 0.21 | 0.06 | 1.5배 | 44 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=29, mult=2.4 |
-0.8% | -57.9% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 87 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=28 |
-0.2% | -8.3% | -0.05 | -0.02 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-8.4% | -91.7% | -0.24 | -0.09 | 0.2배 | 373 | 53% |
| 매수후보유 | 10.0% | -66.0% | 0.45 | 0.15 | 6.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 85일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 85일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.