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ICU Medical, Inc. 백테스트
ICU Medical, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -73.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.1%, MDD -67.7%, Sharpe 0.34, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=144 |
6.1% | -67.7% | 0.34 | 0.09 | 7.6배 | 61 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=76 |
5.8% | -73.1% | 0.34 | 0.08 | 6.9배 | 89 | 80% |
| MACD fast=24, slow=92, signal=68 |
3.5% | -72.6% | 0.27 | 0.05 | 3.3배 | 185 | 52% |
| Supertrend period=26, mult=4.2 |
3.0% | -73.3% | 0.25 | 0.04 | 2.7배 | 121 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=15 |
2.5% | -62.9% | 0.22 | 0.04 | 2.3배 | 107 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=78 |
1.7% | -76.8% | 0.21 | 0.02 | 1.8배 | 83 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.02 |
1.2% | -90.7% | 0.20 | 0.01 | 1.5배 | 341 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=3.2 |
1.8% | -43.8% | 0.19 | 0.04 | 1.9배 | 44 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=15, mult=2.9 |
1.0% | -64.5% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 101 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.38 |
-9.7% | -98.9% | -0.20 | -0.10 | 0.0배 | 949 | 52% |
| 매수후보유 | 11.0% | -73.8% | 0.46 | 0.15 | 36.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 144일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 144일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.