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InterDigital, Inc. 백테스트
InterDigital, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -93.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -88.8%, Sharpe 0.36, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.3%, MDD -62.7%, 노출 9%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=89 |
6.8% | -88.8% | 0.36 | 0.08 | 19.3배 | 156 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
7.3% | -62.7% | 0.36 | 0.12 | 23.5배 | 42 | 9% |
| MACD fast=18, slow=47, signal=28 |
6.3% | -92.2% | 0.35 | 0.07 | 15.1배 | 423 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=34 |
7.0% | -59.8% | 0.35 | 0.12 | 20.4배 | 260 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=23, mult=3.8 |
4.6% | -77.1% | 0.28 | 0.06 | 7.3배 | 106 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=71 |
2.1% | -97.1% | 0.28 | 0.02 | 2.5배 | 91 | 58% |
| Supertrend period=11, mult=3.7 |
2.2% | -97.4% | 0.27 | 0.02 | 2.7배 | 225 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
1.2% | -92.0% | 0.24 | 0.01 | 1.7배 | 711 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=198 |
0.6% | -95.7% | 0.24 | 0.01 | 1.3배 | 78 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.03 |
-2.7% | -97.7% | 0.18 | -0.03 | 0.3배 | 498 | 56% |
| 매수후보유 | 10.7% | -93.8% | 0.47 | 0.11 | 93.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 89일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 89일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.