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IDEXX Laboratories, Inc. 백테스트
IDEXX Laboratories, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.9%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.9%, MDD -58.8%, Sharpe 0.56, 시장 노출 72%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=252 |
12.9% | -58.8% | 0.56 | 0.22 | 70.8배 | 58 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=194 |
12.3% | -78.3% | 0.55 | 0.16 | 59.6배 | 80 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=42 |
10.3% | -60.7% | 0.54 | 0.17 | 31.4배 | 70 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.01 |
10.2% | -64.9% | 0.48 | 0.16 | 29.9배 | 246 | 72% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
9.8% | -78.1% | 0.47 | 0.13 | 26.6배 | 100 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.4 |
6.4% | -64.2% | 0.38 | 0.10 | 8.7배 | 194 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=13 |
5.5% | -64.6% | 0.37 | 0.08 | 6.5배 | 138 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=23, mult=0.9 |
5.0% | -86.8% | 0.32 | 0.06 | 5.5배 | 286 | 59% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=18 |
2.0% | -52.2% | 0.21 | 0.04 | 2.0배 | 389 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-0.8% | -69.8% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 614 | 55% |
| 매수후보유 | 19.9% | -81.4% | 0.67 | 0.24 | 588.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 18일 평균가격이 252일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일 평균이 252일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.