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iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 백테스트
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 0.6%, MDD -10.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -16.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -1.3%, Sharpe 0.27, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 0.7%, MDD -18.0%, 노출 98%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 15.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -10.7%, 노출 69%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=39 |
0.2% | -1.3% | 0.27 | 0.14 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=115 |
0.6% | -10.7% | 0.20 | 0.06 | 1.1배 | 20 | 69% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=98, threshold=-0.08 |
0.7% | -18.0% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 3 | 98% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=209 |
0.0% | -11.7% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 24 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
-0.0% | -3.6% | -0.06 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=214 |
-0.3% | -15.0% | -0.07 | -0.02 | 0.9배 | 36 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=7, mult=4 |
-0.0% | -1.4% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=9, mult=4.6 |
-1.2% | -31.6% | -0.35 | -0.04 | 0.8배 | 82 | 53% |
| MACD fast=31, slow=88, signal=26 |
-2.1% | -40.2% | -0.64 | -0.05 | 0.7배 | 124 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-3.7% | -54.8% | -1.16 | -0.07 | 0.5배 | 150 | 46% |
| 매수후보유 | 0.8% | -16.8% | 0.20 | 0.05 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.