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InflaRx N.V. 백테스트
InflaRx N.V.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.2%, MDD -40.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -22.1%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 25.6%, MDD -68.7%, Sharpe 0.65, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 47.8%p 높고, MDD는 29.8%p 개선됐습니다(CAGR 15.2%, MDD -40.9%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=7, threshold=22 |
25.6% | -68.7% | 0.65 | 0.37 | 7.3배 | 196 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.14 |
5.3% | -95.3% | 0.60 | 0.06 | 1.6배 | 272 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.2 |
18.3% | -44.4% | 0.58 | 0.41 | 4.3배 | 20 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=0.14 |
19.1% | -67.0% | 0.54 | 0.28 | 4.6배 | 154 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=7 |
15.2% | -40.9% | 0.51 | 0.37 | 3.4배 | 30 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=54 |
4.9% | -81.6% | 0.41 | 0.06 | 1.5배 | 46 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=22, mult=2 |
8.0% | -64.5% | 0.41 | 0.12 | 2.0배 | 38 | 13% |
| Supertrend period=22, mult=2 |
7.0% | -80.7% | 0.40 | 0.09 | 1.8배 | 84 | 38% |
| MACD fast=9, slow=55, signal=9 |
-6.0% | -91.7% | 0.30 | -0.07 | 0.6배 | 162 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=32 |
-6.0% | -88.8% | 0.28 | -0.07 | 0.6배 | 118 | 43% |
| 매수후보유 | -22.1% | -98.6% | 0.39 | -0.22 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 7일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.