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iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 백테스트
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -13.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.1%, MDD -17.6%, Sharpe -0.03, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR -0.1%, MDD -1.0%, 노출 0%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=101, slow=356 |
-0.1% | -17.6% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 14 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.02 |
-0.3% | -14.1% | -0.09 | -0.02 | 0.9배 | 23 | 91% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=26 |
-0.2% | -3.3% | -0.25 | -0.05 | 1.0배 | 8 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=22, mult=4 |
-0.2% | -4.9% | -0.31 | -0.05 | 1.0배 | 14 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.5 |
-0.1% | -1.0% | -0.31 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=79 |
-1.3% | -24.8% | -0.43 | -0.05 | 0.8배 | 36 | 67% |
| Supertrend period=24, mult=4.2 |
-1.2% | -23.1% | -0.44 | -0.05 | 0.8배 | 58 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=213 |
-1.0% | -22.6% | -0.49 | -0.05 | 0.8배 | 36 | 58% |
| MACD fast=42, slow=72, signal=54 |
-1.7% | -29.5% | -0.76 | -0.06 | 0.7배 | 76 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
-2.5% | -38.5% | -0.94 | -0.06 | 0.6배 | 102 | 55% |
| 매수후보유 | 0.2% | -13.4% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 101일 평균가격이 356일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 101일 평균이 356일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.