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iHeartMedia, Inc. 백테스트
iHeartMedia, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 12.9%, MDD -30.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.6%, MDD -96.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 26.3%, MDD -41.3%, Sharpe 0.73, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 44.9%p 높고, MDD는 55.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -30.7%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=18 |
26.3% | -41.3% | 0.73 | 0.64 | 5.2배 | 50 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=134 |
16.1% | -43.3% | 0.55 | 0.37 | 2.9배 | 10 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=233 |
15.5% | -51.2% | 0.53 | 0.30 | 2.8배 | 5 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=29, mult=3.6 |
12.9% | -30.7% | 0.53 | 0.42 | 2.4배 | 8 | 17% |
| Supertrend period=15, mult=3.2 |
10.9% | -75.4% | 0.45 | 0.14 | 2.1배 | 34 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.3 |
10.5% | -59.5% | 0.44 | 0.18 | 2.0배 | 26 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=20 |
8.3% | -70.1% | 0.40 | 0.12 | 1.8배 | 24 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.12 |
7.8% | -46.8% | 0.38 | 0.17 | 1.7배 | 40 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.36 |
-6.6% | -66.5% | 0.12 | -0.10 | 0.6배 | 246 | 48% |
| MACD fast=13, slow=21, signal=6 |
-14.2% | -90.2% | 0.00 | -0.16 | 0.3배 | 152 | 51% |
| 매수후보유 | -18.6% | -96.9% | 0.16 | -0.19 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.