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Illumina, Inc. 백테스트
Illumina, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 18.4%, MDD -49.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 18.4%, MDD -49.7%, Sharpe 0.68, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 높고, MDD는 46.4%p 개선됐습니다(CAGR 18.4%, MDD -49.7%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=212 |
18.4% | -49.7% | 0.68 | 0.37 | 80.7배 | 31 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=184 |
17.8% | -64.5% | 0.65 | 0.28 | 70.6배 | 41 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=72 |
17.1% | -79.7% | 0.58 | 0.21 | 60.8배 | 49 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=150, threshold=0.12 |
12.5% | -73.0% | 0.53 | 0.17 | 21.2배 | 179 | 49% |
| Supertrend period=8, mult=4.6 |
10.9% | -91.2% | 0.45 | 0.12 | 14.7배 | 85 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.4 |
9.2% | -70.7% | 0.43 | 0.13 | 9.9배 | 225 | 44% |
| MACD fast=14, slow=51, signal=40 |
9.0% | -78.8% | 0.41 | 0.11 | 9.4배 | 229 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=16, mult=1.2 |
5.4% | -75.4% | 0.32 | 0.07 | 4.0배 | 207 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=12 |
4.9% | -76.8% | 0.31 | 0.06 | 3.5배 | 227 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-2.9% | -92.7% | 0.11 | -0.03 | 0.5배 | 643 | 54% |
| 매수후보유 | 9.5% | -96.1% | 0.44 | 0.10 | 10.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 24일 지수이동평균이 212일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일선이 212일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.