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Immunome, Inc. 백테스트
Immunome, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 30.4%, MDD -32.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -94.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 55.2%, MDD -56.3%, Sharpe 0.97, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 45.8%p 높고, MDD는 38.6%p 개선됐습니다(CAGR 30.4%, MDD -32.6%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=4.6 |
55.2% | -56.3% | 0.97 | 0.98 | 12.9배 | 13 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=218 |
38.6% | -59.1% | 0.90 | 0.65 | 6.7배 | 5 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=45 |
30.4% | -32.6% | 0.85 | 0.93 | 4.7배 | 4 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=27, mult=3 |
33.0% | -36.6% | 0.76 | 0.90 | 5.3배 | 10 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.2 |
32.3% | -56.1% | 0.72 | 0.58 | 5.1배 | 157 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=35, threshold=0.13 |
31.1% | -67.7% | 0.71 | 0.46 | 4.8배 | 99 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=1.7 |
29.8% | -63.3% | 0.69 | 0.47 | 4.6배 | 37 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=33 |
27.9% | -57.9% | 0.67 | 0.48 | 4.2배 | 36 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=56 |
22.1% | -75.9% | 0.60 | 0.29 | 3.2배 | 17 | 51% |
| MACD fast=7, slow=29, signal=12 |
16.2% | -79.6% | 0.54 | 0.20 | 2.4배 | 116 | 47% |
| 매수후보유 | 9.3% | -94.9% | 0.55 | 0.10 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.