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Immatics N.V. 백테스트
Immatics N.V.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.6%, MDD -16.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.4%, MDD -79.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 9.7%, MDD -49.0%, Sharpe 0.43, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.1%p 높고, MDD는 30.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -16.0%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.28 |
9.7% | -49.0% | 0.43 | 0.20 | 2.0배 | 173 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=49 |
4.6% | -16.0% | 0.39 | 0.29 | 1.4배 | 10 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=59 |
5.5% | -53.8% | 0.33 | 0.10 | 1.5배 | 36 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.8 |
5.4% | -61.5% | 0.32 | 0.09 | 1.5배 | 32 | 33% |
| Supertrend period=11, mult=2.9 |
3.6% | -57.2% | 0.28 | 0.06 | 1.3배 | 58 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=9 |
3.1% | -52.7% | 0.26 | 0.06 | 1.3배 | 82 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=24, mult=1.8 |
2.3% | -58.8% | 0.22 | 0.04 | 1.2배 | 38 | 32% |
| MACD fast=17, slow=39, signal=19 |
1.2% | -70.6% | 0.21 | 0.02 | 1.1배 | 88 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=90 |
-0.1% | -68.6% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 18 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.03 |
-5.4% | -66.7% | 0.04 | -0.08 | 0.7배 | 82 | 61% |
| 매수후보유 | -1.4% | -79.4% | 0.23 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.