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Immunovant, Inc. 백테스트
Immunovant, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 66.9%, MDD -35.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 20.9%, MDD -93.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 66.9%, MDD -35.0%, Sharpe 1.13, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 46.0%p 높고, MDD는 58.6%p 개선됐습니다(CAGR 66.9%, MDD -35.0%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=63 |
66.9% | -35.0% | 1.13 | 1.91 | 38.1배 | 17 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=16 |
42.4% | -38.4% | 1.06 | 1.10 | 12.3배 | 45 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=85, atrPeriod=19, mult=1.3 |
44.2% | -48.1% | 1.05 | 0.92 | 13.5배 | 23 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=29 |
43.2% | -55.0% | 1.02 | 0.79 | 12.9배 | 29 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=54 |
56.9% | -47.3% | 1.02 | 1.20 | 24.7배 | 13 | 55% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
56.5% | -52.0% | 1.00 | 1.09 | 24.1배 | 13 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.1 |
51.7% | -57.6% | 0.96 | 0.90 | 19.4배 | 21 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.2 |
24.2% | -35.2% | 0.95 | 0.69 | 4.7배 | 15 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
16.2% | -78.1% | 0.56 | 0.21 | 2.9배 | 91 | 54% |
| MACD fast=16, slow=30, signal=7 |
1.5% | -78.3% | 0.27 | 0.02 | 1.1배 | 120 | 51% |
| 매수후보유 | 20.9% | -93.6% | 0.61 | 0.22 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 63일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 63일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.