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Immunovant, Inc. 백테스트
Immunovant, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 67.2%, MDD -35.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 21.6%, MDD -93.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 67.2%, MDD -35.0%, Sharpe 1.13, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 45.6%p 높고, MDD는 58.6%p 개선됐습니다(CAGR 67.2%, MDD -35.0%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=63 |
67.2% | -35.0% | 1.13 | 1.92 | 40.3배 | 17 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=16 |
42.9% | -38.4% | 1.07 | 1.12 | 13.0배 | 45 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=85, atrPeriod=19, mult=1.3 |
44.7% | -48.1% | 1.06 | 0.93 | 14.2배 | 23 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=29 |
43.7% | -55.0% | 1.03 | 0.79 | 13.6배 | 29 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=54 |
57.3% | -47.3% | 1.02 | 1.21 | 26.1배 | 13 | 56% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
56.9% | -52.0% | 1.01 | 1.09 | 25.5배 | 13 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.2 |
24.9% | -35.2% | 0.97 | 0.71 | 4.9배 | 15 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.1 |
52.1% | -57.6% | 0.96 | 0.90 | 20.5배 | 21 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
15.1% | -78.1% | 0.54 | 0.19 | 2.8배 | 93 | 54% |
| MACD fast=16, slow=30, signal=7 |
0.9% | -78.3% | 0.26 | 0.01 | 1.1배 | 122 | 51% |
| 매수후보유 | 21.6% | -93.6% | 0.61 | 0.23 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 63일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 63일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.