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Inovio Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Inovio Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.9%, MDD -79.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -20.5%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.0%, MDD -91.8%, Sharpe 0.31, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 5.9%, MDD -79.3%, 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.5%p 높고, MDD는 8.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -79.3%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.21 |
4.0% | -91.8% | 0.31 | 0.04 | 3.0배 | 198 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=75 |
2.9% | -92.9% | 0.31 | 0.03 | 2.2배 | 30 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=188 |
2.8% | -86.0% | 0.31 | 0.03 | 2.1배 | 44 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=127 |
2.4% | -88.0% | 0.29 | 0.03 | 2.0배 | 40 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=22 |
5.9% | -79.3% | 0.29 | 0.07 | 4.9배 | 32 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.22 |
-4.7% | -95.7% | 0.26 | -0.05 | 0.3배 | 784 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.2 |
-4.9% | -95.9% | 0.22 | -0.05 | 0.2배 | 178 | 30% |
| MACD fast=11, slow=21, signal=13 |
-11.7% | -99.4% | 0.20 | -0.12 | 0.0배 | 476 | 51% |
| Supertrend period=28, mult=1.9 |
-6.6% | -99.4% | 0.20 | -0.07 | 0.2배 | 314 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=11, mult=4 |
-3.9% | -90.4% | 0.10 | -0.04 | 0.3배 | 40 | 9% |
| 매수후보유 | -20.5% | -100.0% | 0.26 | -0.20 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 104일 수익률이 21%보다 크면 매수
- 매도 — 104일 수익률이 21% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.