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The Intergroup Corporation 백테스트
The Intergroup Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -82.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.2%, MDD -78.3%, Sharpe 0.32, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=195 |
5.2% | -78.3% | 0.32 | 0.07 | 10.4배 | 63 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=26 |
3.9% | -39.4% | 0.32 | 0.10 | 5.9배 | 64 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=91 |
4.9% | -59.3% | 0.31 | 0.08 | 9.1배 | 46 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=219 |
3.8% | -68.7% | 0.28 | 0.06 | 5.8배 | 103 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=0.23 |
2.5% | -55.2% | 0.23 | 0.05 | 3.2배 | 168 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.7 |
-0.2% | -81.9% | 0.12 | -0.00 | 0.9배 | 132 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.6% | -96.6% | 0.04 | -0.05 | 0.1배 | 290 | 52% |
| MACD fast=38, slow=98, signal=71 |
-5.4% | -95.9% | 0.01 | -0.06 | 0.1배 | 222 | 48% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-10.6% | -99.9% | -0.14 | -0.11 | 0.0배 | 272 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=8, mult=3.7 |
-6.7% | -97.5% | -0.14 | -0.07 | 0.0배 | 166 | 23% |
| 매수후보유 | 7.6% | -82.9% | 0.39 | 0.09 | 29.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 195일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 195일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.