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Ionis Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Ionis Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -91.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 8.7%, MDD -79.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
8.7% | -79.7% | 0.41 | 0.11 | 18.9배 | 670 | 49% |
| MACD fast=17, slow=35, signal=11 |
4.6% | -86.8% | 0.32 | 0.05 | 4.9배 | 510 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=47 |
-0.4% | -97.4% | 0.25 | -0.00 | 0.9배 | 152 | 70% |
| Supertrend period=17, mult=2.6 |
1.4% | -91.6% | 0.25 | 0.01 | 1.6배 | 274 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=74, slow=157 |
0.7% | -86.9% | 0.24 | 0.01 | 1.3배 | 70 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=22 |
0.4% | -89.6% | 0.23 | 0.00 | 1.1배 | 376 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=1.1 |
0.2% | -87.2% | 0.21 | 0.00 | 1.1배 | 344 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=19, mult=1.4 |
-0.4% | -89.7% | 0.18 | -0.00 | 0.9배 | 290 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=16 |
-1.3% | -91.8% | 0.15 | -0.01 | 0.6배 | 186 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=-0.01 |
-6.0% | -96.9% | 0.11 | -0.06 | 0.1배 | 976 | 54% |
| 매수후보유 | 4.8% | -91.7% | 0.39 | 0.05 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.