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Iovance Biotherapeutics, Inc. 백테스트
Iovance Biotherapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.1%, MDD -40.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -18.9%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.5%, MDD -77.1%, Sharpe 0.42, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.1%, MDD -40.3%, 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 25.4%p 높고, MDD는 22.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -40.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=9 |
6.5% | -77.1% | 0.42 | 0.08 | 2.7배 | 165 | 45% |
| MACD fast=22, slow=45, signal=18 |
-19.3% | -98.9% | 0.38 | -0.20 | 0.0배 | 169 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=190 |
4.9% | -68.6% | 0.35 | 0.07 | 2.1배 | 19 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.5 |
7.1% | -40.3% | 0.34 | 0.18 | 3.0배 | 16 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=88 |
-21.0% | -99.2% | 0.26 | -0.21 | 0.0배 | 33 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=197 |
1.9% | -74.1% | 0.26 | 0.03 | 1.4배 | 19 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.01 |
-2.8% | -81.1% | 0.22 | -0.03 | 0.6배 | 135 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=14, mult=2.4 |
-5.9% | -93.5% | 0.21 | -0.06 | 0.4배 | 60 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
-25.0% | -98.9% | 0.14 | -0.25 | 0.0배 | 346 | 47% |
| Supertrend period=26, mult=2.6 |
-22.4% | -99.4% | 0.10 | -0.22 | 0.0배 | 141 | 44% |
| 매수후보유 | -18.9% | -99.4% | 0.53 | -0.19 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 9 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 9) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.