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Interparfums, Inc. 백테스트
Interparfums, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 13.2%, MDD -65.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -82.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.2%, MDD -65.4%, Sharpe 0.53, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 낮지만, MDD는 17.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -65.4%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=90 |
13.2% | -65.4% | 0.53 | 0.20 | 118.1배 | 67 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=160 |
12.2% | -62.9% | 0.50 | 0.19 | 82.6배 | 87 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=57 |
11.5% | -72.7% | 0.48 | 0.16 | 65.1배 | 97 | 69% |
| Supertrend period=12, mult=3.8 |
8.7% | -72.1% | 0.42 | 0.12 | 24.8배 | 161 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
7.1% | -62.6% | 0.39 | 0.11 | 13.8배 | 100 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=23, mult=3.9 |
5.5% | -69.9% | 0.35 | 0.08 | 7.7배 | 75 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0 |
5.6% | -88.7% | 0.33 | 0.06 | 8.1배 | 293 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2 |
5.0% | -67.8% | 0.31 | 0.07 | 6.5배 | 219 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
2.1% | -79.8% | 0.23 | 0.03 | 2.2배 | 297 | 52% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=17 |
-3.6% | -96.3% | 0.07 | -0.04 | 0.2배 | 493 | 51% |
| 매수후보유 | 15.1% | -82.6% | 0.52 | 0.18 | 223.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 56일 지수이동평균이 90일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일선이 90일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.