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Century Therapeutics, Inc. 백테스트
Century Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 37.0%, MDD -24.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -37.8%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 44.5%, MDD -37.0%, Sharpe 1.04, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 82.3%p 높고, MDD는 61.8%p 개선됐습니다(CAGR 37.0%, MDD -24.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=29 |
44.5% | -37.0% | 1.04 | 1.20 | 6.6배 | 6 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=17, mult=3.1 |
37.0% | -24.5% | 1.01 | 1.51 | 5.0배 | 4 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
34.8% | -37.0% | 0.90 | 0.94 | 4.6배 | 6 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=92 |
27.7% | -49.8% | 0.73 | 0.56 | 3.5배 | 8 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=43 |
24.6% | -41.2% | 0.69 | 0.60 | 3.1배 | 3 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=123 |
22.9% | -46.6% | 0.66 | 0.49 | 2.9배 | 5 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.09 |
23.0% | -56.2% | 0.66 | 0.41 | 2.9배 | 22 | 21% |
| Supertrend period=19, mult=4.8 |
18.1% | -53.6% | 0.57 | 0.34 | 2.3배 | 7 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-11.1% | -86.2% | 0.10 | -0.13 | 0.5배 | 70 | 40% |
| MACD fast=11, slow=34, signal=15 |
-20.7% | -90.8% | -0.03 | -0.23 | 0.3배 | 66 | 52% |
| 매수후보유 | -37.8% | -98.8% | -0.17 | -0.38 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.