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Opus Genetics, Inc. 백테스트
Opus Genetics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -24.0%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.8%, MDD -82.8%, Sharpe 0.31, 시장 노출 8%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=38 |
4.8% | -82.8% | 0.31 | 0.06 | 2.7배 | 54 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=78, atrPeriod=10, mult=2 |
0.1% | -91.4% | 0.29 | 0.00 | 1.0배 | 58 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.8 |
1.0% | -88.3% | 0.27 | 0.01 | 1.2배 | 78 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=7 |
-0.9% | -86.7% | 0.26 | -0.01 | 0.8배 | 76 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=38 |
-7.5% | -97.8% | 0.25 | -0.08 | 0.2배 | 116 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=69 |
-9.8% | -98.9% | 0.22 | -0.10 | 0.1배 | 80 | 37% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=16 |
-14.8% | -98.9% | 0.21 | -0.15 | 0.0배 | 216 | 55% |
| Supertrend period=21, mult=4.5 |
-9.9% | -98.2% | 0.15 | -0.10 | 0.1배 | 62 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-13.6% | -98.3% | 0.15 | -0.14 | 0.0배 | 299 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.01 |
-14.9% | -99.3% | 0.12 | -0.15 | 0.0배 | 244 | 34% |
| 매수후보유 | -24.0% | -100.0% | 0.27 | -0.24 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.