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iRadimed Corporation 백테스트
iRadimed Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 25.0%, MDD -52.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 20.2%, MDD -75.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 25.0%, MDD -52.4%, Sharpe 0.80, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 23.4%p 개선됐습니다(CAGR 25.0%, MDD -52.4%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=59 |
25.0% | -52.4% | 0.80 | 0.48 | 14.6배 | 53 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=52 |
22.2% | -52.6% | 0.75 | 0.42 | 11.2배 | 37 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=8, mult=4 |
14.6% | -39.4% | 0.75 | 0.37 | 5.2배 | 16 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
19.9% | -55.5% | 0.73 | 0.36 | 8.9배 | 78 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=39 |
17.7% | -66.8% | 0.65 | 0.26 | 7.1배 | 23 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.09 |
16.9% | -54.0% | 0.65 | 0.31 | 6.6배 | 108 | 48% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
16.7% | -55.1% | 0.60 | 0.30 | 6.4배 | 29 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3 |
10.5% | -49.7% | 0.56 | 0.21 | 3.3배 | 34 | 28% |
| MACD fast=17, slow=29, signal=13 |
4.7% | -60.9% | 0.30 | 0.08 | 1.7배 | 180 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
2.2% | -66.7% | 0.23 | 0.03 | 1.3배 | 184 | 53% |
| 매수후보유 | 20.2% | -75.8% | 0.62 | 0.27 | 9.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 22일 평균가격이 59일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일 평균이 59일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.