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Disc Medicine, Inc. 백테스트
Disc Medicine, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 21.8%, MDD -20.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -20.8%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 21.8%, MDD -20.3%, Sharpe 0.86, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 30.1%, MDD -38.6%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 42.6%p 높고, MDD는 76.3%p 개선됐습니다(CAGR 21.8%, MDD -20.3%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
21.8% | -20.3% | 0.86 | 1.07 | 3.2배 | 14 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=61 |
30.1% | -38.6% | 0.86 | 0.78 | 4.8배 | 21 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=30 |
28.4% | -33.1% | 0.82 | 0.86 | 4.4배 | 21 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=-0.04 |
27.7% | -53.1% | 0.78 | 0.52 | 4.3배 | 49 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.7 |
22.6% | -56.2% | 0.76 | 0.40 | 3.4배 | 21 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=22, mult=3.3 |
15.9% | -26.6% | 0.68 | 0.60 | 2.4배 | 12 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=6 |
14.8% | -36.5% | 0.61 | 0.40 | 2.3배 | 29 | 25% |
| Supertrend period=12, mult=2.9 |
15.4% | -56.0% | 0.55 | 0.28 | 2.4배 | 27 | 52% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=15 |
12.7% | -73.5% | 0.49 | 0.17 | 2.0배 | 58 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
2.0% | -67.5% | 0.26 | 0.03 | 1.1배 | 123 | 49% |
| 매수후보유 | -20.8% | -96.7% | 0.04 | -0.22 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.