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Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.7%, MDD -19.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.0%, MDD -96.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.7%, MDD -19.2%, Sharpe 0.59, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.7%p 높고, MDD는 77.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -19.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=36 |
10.7% | -19.2% | 0.59 | 0.56 | 5.3배 | 16 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.4 |
9.7% | -26.9% | 0.53 | 0.36 | 4.6배 | 10 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=12, mult=3.8 |
5.4% | -47.4% | 0.34 | 0.11 | 2.4배 | 16 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=71 |
0.7% | -78.5% | 0.20 | 0.01 | 1.1배 | 71 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=21 |
1.3% | -75.5% | 0.19 | 0.02 | 1.2배 | 40 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-3.2% | -86.2% | 0.09 | -0.04 | 0.6배 | 222 | 48% |
| Supertrend period=11, mult=2.5 |
-4.0% | -93.1% | 0.09 | -0.04 | 0.5배 | 140 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=99 |
-3.2% | -88.3% | 0.08 | -0.04 | 0.6배 | 43 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0.05 |
-3.9% | -90.5% | 0.04 | -0.04 | 0.5배 | 250 | 37% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=13 |
-9.5% | -98.1% | -0.04 | -0.10 | 0.2배 | 194 | 50% |
| 매수후보유 | -5.0% | -96.8% | 0.19 | -0.05 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.