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Itron, Inc. 백테스트
Itron, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.6%, MDD -74.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -74.1%, Sharpe 0.33, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 20.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -74.1%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=181 |
5.6% | -74.1% | 0.33 | 0.08 | 6.0배 | 40 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=70 |
3.3% | -92.9% | 0.31 | 0.04 | 2.9배 | 127 | 88% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=218 |
3.3% | -86.6% | 0.27 | 0.04 | 2.9배 | 58 | 53% |
| Supertrend period=8, mult=4.3 |
0.7% | -82.6% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 129 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=28 |
1.1% | -27.0% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 8 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=0.06 |
0.3% | -81.7% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 320 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.7 |
-1.3% | -88.1% | 0.10 | -0.01 | 0.6배 | 227 | 37% |
| MACD fast=13, slow=59, signal=15 |
-3.3% | -91.2% | 0.09 | -0.04 | 0.3배 | 409 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=28, mult=1.8 |
-3.2% | -86.1% | 0.03 | -0.04 | 0.3배 | 211 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-5.6% | -89.9% | 0.02 | -0.06 | 0.2배 | 407 | 51% |
| 매수후보유 | 5.9% | -94.4% | 0.37 | 0.06 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 73일 지수이동평균이 181일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일선이 181일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.