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iShares Core S&P U.S. Growth ETF 백테스트
iShares Core S&P U.S. Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.8%, MDD -19.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -65.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.0%, MDD -25.9%, Sharpe 0.66, 시장 노출 70%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -28.8%, 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 39.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -19.9%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=203 |
8.0% | -25.9% | 0.66 | 0.31 | 7.4배 | 35 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=110 |
8.1% | -28.8% | 0.66 | 0.28 | 7.5배 | 29 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=61 |
6.8% | -19.9% | 0.65 | 0.34 | 5.5배 | 37 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=154, threshold=-0.04 |
6.9% | -29.8% | 0.56 | 0.23 | 5.7배 | 111 | 77% |
| Supertrend period=24, mult=4.5 |
4.4% | -41.6% | 0.42 | 0.11 | 3.1배 | 112 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=100, atrPeriod=15, mult=3.2 |
3.5% | -32.6% | 0.40 | 0.11 | 2.5배 | 82 | 53% |
| MACD fast=24, slow=55, signal=39 |
1.5% | -38.4% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 190 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.9 |
0.3% | -4.9% | 0.16 | 0.06 | 1.1배 | 4 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.4% | -60.8% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 260 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=28 |
-0.0% | -2.9% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 6.9% | -65.8% | 0.43 | 0.11 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 16일 평균가격이 203일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일 평균이 203일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.