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iShares Core S&P U.S. Value ETF 백테스트
iShares Core S&P U.S. Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.6%, MDD -24.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -61.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -24.7%, Sharpe 0.54, 시장 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 37.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -24.7%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=174 |
5.6% | -24.7% | 0.54 | 0.23 | 4.1배 | 31 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=192 |
5.3% | -32.2% | 0.54 | 0.17 | 3.9배 | 49 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=78 |
4.5% | -22.0% | 0.46 | 0.20 | 3.1배 | 39 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=162, threshold=-0.03 |
3.3% | -30.5% | 0.34 | 0.11 | 2.3배 | 139 | 76% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3.2 |
0.7% | -4.6% | 0.33 | 0.15 | 1.2배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
2.4% | -27.9% | 0.28 | 0.09 | 1.8배 | 103 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-0.3% | -44.4% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 237 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=26, mult=1.2 |
-0.6% | -34.2% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 243 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=25 |
-0.0% | -4.5% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=15 |
-3.7% | -68.4% | -0.26 | -0.05 | 0.4배 | 383 | 51% |
| 매수후보유 | 6.1% | -61.9% | 0.41 | 0.10 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 30일 지수이동평균이 174일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일선이 174일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.