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J & J Snack Foods Corp. 백테스트
J & J Snack Foods Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.6%, MDD -50.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -50.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 25.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -50.7%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=142 |
7.6% | -50.7% | 0.41 | 0.15 | 19.3배 | 74 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=106 |
6.2% | -48.4% | 0.36 | 0.13 | 11.3배 | 70 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=72 |
4.9% | -51.6% | 0.31 | 0.09 | 6.9배 | 66 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=31 |
2.2% | -23.9% | 0.26 | 0.09 | 2.4배 | 40 | 8% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
2.6% | -73.6% | 0.23 | 0.03 | 2.8배 | 98 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=184, threshold=-0.03 |
2.5% | -61.9% | 0.23 | 0.04 | 2.7배 | 220 | 69% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-3.1% | -93.0% | 0.02 | -0.03 | 0.3배 | 303 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
-1.1% | -55.7% | -0.00 | -0.02 | 0.6배 | 58 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=25, mult=4 |
-1.1% | -50.0% | -0.03 | -0.02 | 0.6배 | 44 | 6% |
| MACD fast=22, slow=47, signal=28 |
-4.8% | -96.1% | -0.05 | -0.05 | 0.1배 | 387 | 49% |
| 매수후보유 | 7.3% | -76.2% | 0.38 | 0.10 | 17.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 142일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 142일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.