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Johnson Outdoors Inc. 백테스트
Johnson Outdoors Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -85.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.1%, MDD -71.5%, Sharpe 0.32, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=124 |
5.1% | -71.5% | 0.32 | 0.07 | 6.9배 | 53 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=98 |
4.8% | -72.6% | 0.31 | 0.07 | 6.1배 | 104 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=56 |
4.7% | -73.3% | 0.30 | 0.06 | 6.0배 | 64 | 50% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
3.4% | -78.4% | 0.26 | 0.04 | 3.6배 | 94 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.1 |
1.1% | -79.7% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 200 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-1.1% | -85.6% | 0.11 | -0.01 | 0.6배 | 297 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=31 |
0.6% | -49.1% | 0.11 | 0.01 | 1.3배 | 82 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=14, mult=2.2 |
-0.0% | -81.0% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 146 | 33% |
| MACD fast=17, slow=42, signal=17 |
-4.8% | -96.6% | 0.00 | -0.05 | 0.1배 | 475 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.03 |
-5.1% | -96.5% | -0.00 | -0.05 | 0.1배 | 399 | 60% |
| 매수후보유 | 2.5% | -85.9% | 0.28 | 0.03 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 57일 지수이동평균이 124일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일선이 124일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.