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Karooooo Ltd. 백테스트
Karooooo Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 26.9%, MDD -31.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.6%, MDD -54.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 26.9%, MDD -31.3%, Sharpe 0.79, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 14.4%p 높고, MDD는 23.5%p 개선됐습니다(CAGR 26.9%, MDD -31.3%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=134, slow=155 |
26.9% | -31.3% | 0.79 | 0.86 | 3.6배 | 19 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=267 |
17.3% | -34.7% | 0.61 | 0.50 | 2.3배 | 3 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=164, threshold=0.06 |
1.3% | -46.2% | 0.22 | 0.03 | 1.1배 | 69 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=74 |
-1.3% | -60.8% | 0.21 | -0.02 | 0.9배 | 13 | 76% |
| Supertrend period=12, mult=4.9 |
-5.6% | -63.2% | 0.09 | -0.09 | 0.7배 | 13 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.12 |
-8.4% | -64.5% | -0.05 | -0.13 | 0.6배 | 153 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=26 |
-3.4% | -35.6% | -0.09 | -0.10 | 0.8배 | 6 | 11% |
| MACD fast=15, slow=52, signal=17 |
-12.7% | -72.1% | -0.16 | -0.18 | 0.5배 | 73 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=8, mult=2.1 |
-4.2% | -36.5% | -0.16 | -0.12 | 0.8배 | 11 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.8 |
-10.8% | -52.1% | -0.26 | -0.21 | 0.5배 | 17 | 19% |
| 매수후보유 | 12.6% | -54.8% | 0.49 | 0.23 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 134일 평균가격이 155일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 134일 평균이 155일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.