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Kelly Services, Inc. 백테스트
Kelly Services, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -83.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.0%, MDD -80.4%, Sharpe 0.18, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -36.4%, 노출 12%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=59 |
1.0% | -80.4% | 0.18 | 0.01 | 1.6배 | 205 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=55 |
0.5% | -93.8% | 0.17 | 0.00 | 1.2배 | 183 | 79% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
1.2% | -36.4% | 0.17 | 0.03 | 1.7배 | 51 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=37 |
-0.6% | -91.0% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 217 | 53% |
| Supertrend period=8, mult=4 |
-1.1% | -94.6% | 0.09 | -0.01 | 0.6배 | 173 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.5 |
-1.2% | -91.6% | 0.01 | -0.01 | 0.6배 | 147 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=27, mult=4 |
-1.4% | -76.6% | -0.05 | -0.02 | 0.5배 | 77 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-5.7% | -98.7% | -0.08 | -0.06 | 0.1배 | 583 | 52% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=19 |
-6.5% | -98.9% | -0.10 | -0.07 | 0.0배 | 511 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.13 |
-4.6% | -98.1% | -0.17 | -0.05 | 0.1배 | 349 | 29% |
| 매수후보유 | 1.9% | -83.9% | 0.25 | 0.02 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 59일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 59일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.