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The Kraft Heinz Company 백테스트
The Kraft Heinz Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -4.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -9.0%, MDD -79.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.1%, MDD -4.3%, Sharpe 0.36, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.4%, MDD -16.7%, 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.1%p 높고, MDD는 74.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -4.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=29 |
1.1% | -4.3% | 0.36 | 0.25 | 1.1배 | 4 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=23 |
2.4% | -16.7% | 0.28 | 0.14 | 1.3배 | 15 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=191 |
-1.0% | -33.7% | -0.00 | -0.03 | 0.9배 | 17 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=178 |
-1.3% | -43.8% | -0.03 | -0.03 | 0.9배 | 13 | 35% |
| Supertrend period=37, mult=5 |
-2.3% | -51.4% | -0.05 | -0.04 | 0.8배 | 33 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=22, mult=3.3 |
-1.2% | -22.8% | -0.08 | -0.05 | 0.9배 | 19 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.7 |
-2.7% | -36.3% | -0.15 | -0.07 | 0.7배 | 61 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.11 |
-2.1% | -28.1% | -0.20 | -0.07 | 0.8배 | 55 | 13% |
| MACD fast=15, slow=36, signal=26 |
-7.6% | -62.9% | -0.32 | -0.12 | 0.4배 | 105 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-9.1% | -69.7% | -0.42 | -0.13 | 0.3배 | 91 | 50% |
| 매수후보유 | -9.0% | -79.2% | -0.21 | -0.11 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.