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Kimberly-Clark Corporation 백테스트
Kimberly-Clark Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -41.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.0%, MDD -58.9%, Sharpe 0.34, 시장 노출 91%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=85 |
5.0% | -58.9% | 0.34 | 0.08 | 9.5배 | 125 | 91% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=196 |
2.8% | -61.6% | 0.24 | 0.05 | 3.6배 | 66 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=211 |
2.4% | -61.0% | 0.22 | 0.04 | 3.0배 | 83 | 64% |
| MACD fast=40, slow=82, signal=32 |
1.3% | -45.0% | 0.16 | 0.03 | 1.8배 | 271 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.04 |
0.4% | -83.4% | 0.11 | 0.00 | 1.2배 | 359 | 75% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=20 |
0.1% | -38.8% | 0.05 | 0.00 | 1.1배 | 74 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.5 |
0.1% | -28.8% | 0.05 | 0.00 | 1.1배 | 34 | 7% |
| Supertrend period=20, mult=4.2 |
-0.5% | -70.4% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 215 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=26, mult=3.7 |
0.1% | -18.6% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 40 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.5% | -64.7% | -0.02 | -0.02 | 0.5배 | 400 | 53% |
| 매수후보유 | 8.5% | -41.4% | 0.47 | 0.20 | 43.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 8일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 85일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.