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Kearny Financial 백테스트
Kearny Financial의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -66.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 0.2%, MDD -60.1%, Sharpe 0.10, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.4%, MDD -27.9%, 노출 0%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=132 |
0.2% | -60.1% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 45 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=29, mult=3.7 |
0.4% | -27.9% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 4 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=97 |
-1.8% | -74.6% | 0.08 | -0.02 | 0.7배 | 55 | 84% |
| Supertrend period=3, mult=3.7 |
-0.9% | -60.4% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 91 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.5 |
-0.3% | -32.0% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 24 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=80 |
-1.3% | -68.5% | 0.04 | -0.02 | 0.8배 | 49 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
-1.5% | -55.7% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 147 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.04 |
-5.8% | -90.2% | -0.13 | -0.06 | 0.3배 | 237 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-6.4% | -82.4% | -0.17 | -0.08 | 0.2배 | 183 | 52% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=19 |
-10.0% | -92.2% | -0.33 | -0.11 | 0.1배 | 250 | 49% |
| 매수후보유 | 0.7% | -66.4% | 0.18 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 132일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 132일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.