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Lifetime Brands, Inc. 백테스트
Lifetime Brands, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.4%, MDD -42.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.6%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.4%, MDD -42.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 54.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -42.3%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=17 |
6.4% | -42.3% | 0.39 | 0.15 | 8.7배 | 107 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=145 |
3.9% | -76.5% | 0.28 | 0.05 | 3.8배 | 59 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=99 |
3.7% | -68.9% | 0.27 | 0.05 | 3.6배 | 91 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.1 |
3.8% | -74.2% | 0.27 | 0.05 | 3.7배 | 132 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=8, mult=3.1 |
3.0% | -68.2% | 0.24 | 0.04 | 2.8배 | 92 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=71 |
1.7% | -77.7% | 0.21 | 0.02 | 1.8배 | 61 | 47% |
| Supertrend period=7, mult=4.1 |
1.0% | -87.9% | 0.20 | 0.01 | 1.4배 | 155 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.13 |
-0.6% | -93.0% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 335 | 29% |
| MACD fast=38, slow=46, signal=29 |
-5.2% | -98.3% | 0.06 | -0.05 | 0.2배 | 242 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-5.1% | -94.7% | 0.03 | -0.05 | 0.2배 | 278 | 49% |
| 매수후보유 | 0.6% | -96.7% | 0.28 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.