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Legacy Housing Corporation 백테스트
Legacy Housing Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 14.4%, MDD -35.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -54.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 14.4%, MDD -35.3%, Sharpe 0.60, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 19.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.4%, MDD -35.3%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=40, slow=67, signal=45 |
14.4% | -35.3% | 0.60 | 0.41 | 2.8배 | 33 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=80 |
10.0% | -50.2% | 0.47 | 0.20 | 2.1배 | 27 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=-0.12 |
10.1% | -38.4% | 0.44 | 0.26 | 2.1배 | 61 | 84% |
| Supertrend period=9, mult=2.3 |
8.3% | -56.7% | 0.40 | 0.15 | 1.8배 | 61 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=56 |
7.6% | -48.3% | 0.38 | 0.16 | 1.7배 | 21 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=132 |
5.7% | -47.5% | 0.34 | 0.12 | 1.5배 | 15 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.3 |
3.3% | -20.3% | 0.29 | 0.17 | 1.3배 | 16 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=24, mult=3.2 |
2.0% | -17.6% | 0.24 | 0.11 | 1.2배 | 8 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-1.8% | -47.7% | 0.10 | -0.04 | 0.9배 | 107 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=15 |
-2.4% | -55.2% | 0.07 | -0.04 | 0.8배 | 127 | 48% |
| 매수후보유 | 10.7% | -54.4% | 0.45 | 0.20 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(40·67일)이 신호선(45일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.