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LifeStance Health Group, Inc. 백테스트
LifeStance Health Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.2%, MDD -14.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -13.4%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.2%, MDD -14.3%, Sharpe 0.68, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -26.9%, 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.7%p 높고, MDD는 72.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -14.3%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=29 |
8.2% | -14.3% | 0.68 | 0.57 | 1.5배 | 11 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=125 |
9.1% | -26.9% | 0.50 | 0.34 | 1.6배 | 5 | 33% |
| Supertrend period=22, mult=2.6 |
7.9% | -52.5% | 0.39 | 0.15 | 1.5배 | 31 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=66 |
6.0% | -67.1% | 0.37 | 0.09 | 1.4배 | 13 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=174 |
5.8% | -31.3% | 0.35 | 0.18 | 1.3배 | 7 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.8 |
4.9% | -24.7% | 0.35 | 0.20 | 1.3배 | 11 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.01 |
1.9% | -50.0% | 0.21 | 0.04 | 1.1배 | 37 | 35% |
| MACD fast=9, slow=55, signal=19 |
-6.7% | -64.3% | 0.08 | -0.10 | 0.7배 | 62 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=10, mult=1.2 |
-4.6% | -49.2% | 0.02 | -0.09 | 0.8배 | 37 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-19.5% | -81.5% | -0.17 | -0.24 | 0.3배 | 88 | 48% |
| 매수후보유 | -13.4% | -86.9% | 0.13 | -0.15 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.