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Littelfuse, Inc. 백테스트
Littelfuse, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.5%, MDD -58.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -82.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -58.6%, Sharpe 0.50, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 낮지만, MDD는 23.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -58.6%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=124 |
10.5% | -58.6% | 0.50 | 0.18 | 29.4배 | 77 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=176 |
9.7% | -54.4% | 0.48 | 0.18 | 23.3배 | 45 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=67 |
8.2% | -54.7% | 0.45 | 0.15 | 14.5배 | 47 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=152, threshold=-0.03 |
4.5% | -79.1% | 0.30 | 0.06 | 4.4배 | 221 | 65% |
| Supertrend period=7, mult=4.7 |
3.9% | -71.5% | 0.28 | 0.05 | 3.6배 | 108 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
2.6% | -70.8% | 0.23 | 0.04 | 2.4배 | 278 | 56% |
| MACD fast=24, slow=36, signal=19 |
-1.8% | -84.7% | 0.06 | -0.02 | 0.5배 | 384 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.9 |
-2.1% | -78.3% | 0.01 | -0.03 | 0.5배 | 180 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=12, mult=2.3 |
-2.1% | -77.4% | -0.00 | -0.03 | 0.5배 | 176 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=17 |
-2.6% | -81.2% | -0.01 | -0.03 | 0.4배 | 405 | 39% |
| 매수후보유 | 13.3% | -82.4% | 0.51 | 0.16 | 67.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 124일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 124일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.