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LGI Homes, Inc. 백테스트
LGI Homes, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 18.0%, MDD -45.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.0%, MDD -45.6%, Sharpe 0.66, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 35.8%p 개선됐습니다(CAGR 18.0%, MDD -45.6%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=3.8 |
18.0% | -45.6% | 0.66 | 0.40 | 8.2배 | 51 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=63 |
11.1% | -70.1% | 0.48 | 0.16 | 3.8배 | 77 | 54% |
| MACD fast=17, slow=62, signal=39 |
10.8% | -66.6% | 0.47 | 0.16 | 3.7배 | 94 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=3, exitN=73 |
11.7% | -76.5% | 0.47 | 0.15 | 4.1배 | 61 | 90% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=67 |
10.1% | -60.1% | 0.46 | 0.17 | 3.4배 | 51 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0 |
7.0% | -63.1% | 0.37 | 0.11 | 2.4배 | 145 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
4.4% | -25.7% | 0.34 | 0.17 | 1.7배 | 22 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=15, mult=1.8 |
5.7% | -57.3% | 0.34 | 0.10 | 2.0배 | 79 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.7 |
2.5% | -22.8% | 0.26 | 0.11 | 1.4배 | 34 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-0.6% | -76.6% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 185 | 53% |
| 매수후보유 | 12.0% | -81.3% | 0.48 | 0.15 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.