추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
AEye, Inc. 백테스트
AEye, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.6%, MDD -33.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -63.8%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 6.0%, MDD -84.1%, Sharpe 0.56, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 69.9%p 높고, MDD는 15.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -33.4%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=8, slow=58, signal=13 |
6.0% | -84.1% | 0.56 | 0.07 | 1.4배 | 66 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.4 |
-1.0% | -68.6% | 0.38 | -0.01 | 0.9배 | 40 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.12 |
-5.2% | -74.1% | 0.36 | -0.07 | 0.7배 | 50 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=78 |
-5.9% | -81.1% | 0.34 | -0.07 | 0.7배 | 20 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=41 |
-6.4% | -79.3% | 0.33 | -0.08 | 0.7배 | 18 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=7 |
-4.3% | -73.6% | 0.29 | -0.06 | 0.8배 | 18 | 9% |
| Supertrend period=36, mult=4.1 |
-3.4% | -72.2% | 0.28 | -0.05 | 0.8배 | 20 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=28, mult=1.9 |
-8.7% | -76.9% | 0.25 | -0.11 | 0.6배 | 18 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=27 |
0.6% | -33.4% | 0.14 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.28 |
-42.5% | -97.3% | -0.05 | -0.44 | 0.0배 | 208 | 41% |
| 매수후보유 | -63.8% | -99.9% | -0.08 | -0.64 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(8·58일)이 신호선(13일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.