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Larimar Therapeutics, Inc. 백테스트
Larimar Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.1%, MDD -40.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -28.9%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -70.1%, Sharpe 0.44, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 38.0%p 높고, MDD는 29.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -40.8%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=35 |
9.1% | -70.1% | 0.44 | 0.13 | 2.9배 | 155 | 47% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
7.7% | -80.7% | 0.40 | 0.09 | 2.4배 | 30 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.2 |
6.2% | -74.7% | 0.37 | 0.08 | 2.1배 | 87 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=36 |
5.1% | -40.8% | 0.33 | 0.13 | 1.8배 | 20 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=75 |
1.6% | -76.4% | 0.31 | 0.02 | 1.2배 | 17 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=11, mult=3.2 |
3.5% | -69.6% | 0.27 | 0.05 | 1.5배 | 24 | 14% |
| MACD fast=31, slow=86, signal=40 |
-6.2% | -91.4% | 0.24 | -0.07 | 0.5배 | 45 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.05 |
-4.2% | -86.4% | 0.19 | -0.05 | 0.6배 | 103 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=75 |
-4.9% | -82.4% | 0.16 | -0.06 | 0.5배 | 42 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-22.1% | -97.1% | -0.07 | -0.23 | 0.0배 | 201 | 43% |
| 매수후보유 | -28.9% | -99.8% | 0.12 | -0.29 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 35일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 35일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.