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Lantronix, Inc. 백테스트
Lantronix, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -8.1%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -4.4%, MDD -92.6%, Sharpe 0.14, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -3.6%, MDD -83.0%, 노출 31%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=163 |
-4.4% | -92.6% | 0.14 | -0.05 | 0.3배 | 58 | 45% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
-7.2% | -94.8% | 0.14 | -0.08 | 0.1배 | 64 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=15 |
-3.6% | -83.0% | 0.10 | -0.04 | 0.4배 | 92 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=158 |
-5.4% | -92.6% | 0.10 | -0.06 | 0.2배 | 56 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=18 |
-8.2% | -94.7% | 0.06 | -0.09 | 0.1배 | 132 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=1.7 |
-5.9% | -87.4% | 0.05 | -0.07 | 0.2배 | 110 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.4 |
-9.7% | -96.8% | 0.03 | -0.10 | 0.1배 | 184 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.07 |
-15.0% | -99.4% | -0.12 | -0.15 | 0.0배 | 328 | 38% |
| MACD fast=9, slow=52, signal=17 |
-18.4% | -99.9% | -0.13 | -0.18 | 0.0배 | 424 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=25, mult=1.1 |
-15.5% | -99.3% | -0.18 | -0.16 | 0.0배 | 206 | 34% |
| 매수후보유 | -8.1% | -98.7% | 0.26 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 163일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 163일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.