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Lumen Technologies, Inc. 백테스트
Lumen Technologies, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -36.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -98.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -36.8%, Sharpe 0.37, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -78.2%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 61.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -36.8%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=27 |
3.9% | -36.8% | 0.37 | 0.11 | 5.9배 | 42 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=157 |
5.3% | -78.2% | 0.31 | 0.07 | 10.9배 | 142 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=49 |
5.2% | -76.9% | 0.31 | 0.07 | 10.5배 | 100 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=23, mult=3.3 |
4.9% | -60.6% | 0.30 | 0.08 | 9.2배 | 148 | 26% |
| Supertrend period=19, mult=4.4 |
4.5% | -90.6% | 0.28 | 0.05 | 7.6배 | 186 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=116 |
3.8% | -88.2% | 0.26 | 0.04 | 5.7배 | 188 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.09 |
3.4% | -81.2% | 0.24 | 0.04 | 4.7배 | 324 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.9 |
3.3% | -78.6% | 0.24 | 0.04 | 4.6배 | 186 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-1.3% | -97.9% | 0.10 | -0.01 | 0.5배 | 572 | 51% |
| MACD fast=19, slow=20, signal=19 |
-2.5% | -97.0% | 0.07 | -0.03 | 0.3배 | 604 | 52% |
| 매수후보유 | 4.0% | -98.0% | 0.29 | 0.04 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.