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Lifeway Foods, Inc. 백테스트
Lifeway Foods, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -93.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -82.8%, Sharpe 0.37, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=104 |
6.5% | -82.8% | 0.37 | 0.08 | 10.6배 | 103 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.4 |
4.2% | -37.8% | 0.36 | 0.11 | 4.7배 | 26 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=15 |
6.3% | -65.8% | 0.35 | 0.10 | 10.0배 | 109 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
3.8% | -94.5% | 0.32 | 0.04 | 4.0배 | 239 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=216 |
3.8% | -80.5% | 0.31 | 0.05 | 4.1배 | 53 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=16 |
-2.1% | -94.8% | 0.21 | -0.02 | 0.5배 | 285 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=26, mult=3.6 |
1.2% | -75.3% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 93 | 13% |
| Supertrend period=12, mult=4.6 |
-7.6% | -99.6% | 0.14 | -0.08 | 0.1배 | 147 | 50% |
| MACD fast=28, slow=41, signal=26 |
-7.3% | -99.4% | 0.14 | -0.07 | 0.1배 | 337 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.06 |
-10.7% | -99.7% | 0.01 | -0.11 | 0.0배 | 397 | 42% |
| 매수후보유 | 11.5% | -93.2% | 0.52 | 0.12 | 59.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 104일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 104일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.